外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

2019-09-20:   编辑:www.1cj.cc   来源: 网络整理

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  9月19日,上證指數尾盤發力,收報2999.28點,距3000點僅不足1個基數點。9月20日A股又將迎來重磅外資流入。9月標普、富時羅素同時擴容將于9月23日開盤時正式生效,換句話說,今日作爲最後一個交易日,外資計劃流入資金將“一步到位”。

  近期北向資金無視指數走勢持續淨流入,而A股在此前三個外資“定投日”的尾盤均出現劇烈波動。而此番約50億美元的被動資金量超過以往任何一次,今日盤面將會出現怎樣的局面?

  標普道瓊斯、富時羅素同時擴容,千億資金“跑步進場”
  北京時間8月24日淩晨,富時羅素公布了A股納入計劃第一階段第二批次部署,將A股的納入因子從5%一次性提升至15%。本次部署將于9月23日開盤生效。根据富時羅素此前的估算,此步納入將爲A股帶來40億美元(約280億元人民幣)增量資金。

  公告顯示,富時羅素旗艦指數本次新納入87只中國A股,其中大盤A股共14只,中盤A股15只,小盤A股50只,以及微盤A股8只。此外還有部门第一批次已納入的A股標的進行了市值分類調整。以上變動均將于9月23日開盤前正式生效。

  根据原先规划, 富时罗素纳A方案共分三步走,今年6月21日是第一步,A股将实现首次纳入其指数体系,纳入比例为可投资部门的5%。A股纳入富时指数将分三批次进行,分别在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%,三步实施完毕后,A股纳入比例将为可投资部门的25%;也即这三步实施后,A股纳入比例将分别为可投资部门的5%、15%、25%。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  而就在同日,A股纳入标普道琼斯指数资金也将悉数到位。北京时间9月8日凌晨,标普道琼斯指数公司宣布,将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),9月23日起生效。其中包罗147家大盘股,251家中盘股,701家小盘股,估计A股在该指数中所占权重为6.2%,估计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数中所占权重为36%。此次纳入名单中不含创业板股票。

  據川財證券預計,本次標普道瓊斯正式納入A股,有望帶來約55億美元的中長期增量資金(折合人民幣390億元),其中被動跟蹤資金約12億美元(折合人民幣85億元),被動跟蹤資金將在納入生效日流入A股。

  “聰明資金”遭密集跟蹤,前三次外資定投尾盤均好戲連連
  今年以來,A股國際化進程明顯加快。市場已分別在5月28日、6月21日和8月27日三次經曆國際指數納入A股因子,且每次尾盤都盤面和北向資金均出現劇烈波動。

  具體來看,5月28日MSCI擴容第一次生效,當日滬指和上證50指數在午後見頂回落後,但在尾盤集合競價期間出現暴力拉升現象,上證指數收盤直線翻紅並站上2900點,集合競價期間升幅達0.65%。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  (圖片來自Wind金融終端行情頁面)
  代表權重的上證50更是在集合競價期間漲近1%。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  當日盤後數據顯示,北向資金淨流入55.67億元,終結此前的連續8日淨流出;其中尾盤集合競價大量湧入,一度流入達110億元。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  而在6月21日A股納入富時羅素全球指數生效日時,在此前有過尾盤集合競價大幅拉升的經驗下,不少資金在當日尾盤大量挂單,期待指數能如此前一般拉升。集合競價前盤面一如資金猜測一般,午前沖高後回落,並在尾盤快速走升。但因大量資金緊盯集合競價異動,導致滬指並未上翹,反而“下蹲”了近0.3%。不過,當日北向資金仍淨流入超73億元。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  8月27日好戲再度上演,MSCI將把A股納入比例從10%提升至15%當日,洶湧的套利資金在外資集中定投的尾盤集合競價期間將指數下砸了近0.3%,但當天北向資金淨流入額仍達到112.71億元,並一度接近240億元的天量,單日淨流入額創下2018年12月以來新高。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  而今天外資納入A股的資金量將超過以往任何一次,據國金證券測算,本次富時羅素流入額將達40億美元,標普道瓊斯流入額約11億美元。最守旧估計,今日流入A股的外資也將超過200億元。可以預見的是,屆時仍然會有大量套利資金想“薅資本主義羊毛”,今日尾盤大金融板塊異動也側面反映了部门資金的搶跑。今日百億資金對決將備受期待。

  北向資金9月以來僅1日淨流出,A股迎來長期增量資金
  在7月和8月連續震蕩後,上證指數9月以來累計上漲近4%,3000點爭奪戰愈加激烈。而北向資金則無視盤面波動,自8月末至今的15個交易日中,僅在9月17日一天小幅淨流出5.2億元,連續多日淨流入也直逼2月份的連續18日淨流入紀錄。9月以來,北向資金已累計淨流入近460億元,目前僅次于2月的603億元位于年內次高。

外資“定投日”!超百億資金一步到位 今日A股将有大颠簸?

  (圖片來自Wind金融終端“滬深港通速遞”功能)
  与此同时,外管局此前也公布消息,经国务院批准,国家外彙治理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。同时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。

  多家外资从年初开始就频繁发声,称A股是为投资组合带来显著收益增长的重要因素。全球最大的对冲基金桥水基金首创人达利欧更是强调,不投资中国自己就是“非常危险的,要投资中国,总是越早越好”。(万得資訊)

    本文鏈接:/cj/zj/2019/0920/685596.html
    轉載請保留此鏈接!


  • 責編:財經网